Necesitaba pasar algunos datos de una tabla a un archivo CSV. Para hacerlo tienen que seguir con los siguientes pasos.
Entramos a la consola y escribimos:
psql -p 5432 -h localhost -U postgres -W clientes


Ahora escribimos:
\o /home/josego/Desktop/clientes.csv


Lo anterior indicamos la ruta donde se va a crear el archivo CSV.
Volvemos a escribir:
select (c.nombre || ',' || c.apellido) as nombre_apellido from clientes as c;

Lo anterior es la consulta.
Después de estos pasos súper sencillos ya tendremos los datos en el archivo CSV.
Fuente: Mkyoung