Para colocar iconos al Layer Vector en OpenLayers solo se tiene que colocar algunos atributos en styleMap.

Código JavaScript:
var v_geojson_layer = new OpenLayers.Layer.Vector("GeoJSON", {
     styleMap: new OpenLayers.StyleMap({
        "default": new OpenLayers.Style({
            externalGraphic: 'http://www.openlayers.org/dev/img/marker-green.png',
            graphicWidth: 21,
            graphicHeight: 25,
            graphicYOffset: -24
        }),
        "select": {
            externalGraphic: 'http://www.openlayers.org/dev/img/marker-blue.png',
            graphicWidth: 21,
            graphicHeight: 25,
            graphicYOffset: -24
        }
   }),
   projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
   strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],
   protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({
      url: "http://eventos/mapas/listarEventos",
      format: new OpenLayers.Format.GeoJSON()
   })
});